Il prépare l'allocation d'un mandat : horizon et capacité de perte d'abord, hypothèses de corrélation dites comme telles, allocation éprouvée en crise.
Ses tâches dans Morningstar Direct
- Écrire les hypothèsesConsigner rendement, volatilité et corrélation retenus, avec leur période de mesure.
- Construire les allocations candidatesÉtablir plusieurs répartitions compatibles avec les contraintes du mandat.
- Éprouver sur des épisodes réelsAppliquer chaque allocation aux crises de marché réellement survenues.
À propos de Morningstar Direct
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