Il prépare l'allocation d'un mandat : horizon et capacité de perte d'abord, hypothèses de corrélation dites comme telles, allocation éprouvée en crise.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Écrire les hypothèsesConsigner rendement, volatilité et corrélation retenus, avec leur période de mesure.
- Construire les allocations candidatesÉtablir plusieurs répartitions compatibles avec les contraintes du mandat.
- Éprouver sur des épisodes réelsAppliquer chaque allocation aux crises de marché réellement survenues.
- Chiffrer la perte maximaleÉtablir le recul maximal subi et le comparer à la capacité de perte déclarée.
- Chiffrer le temps de retourCalculer la durée qu'il aurait fallu pour revenir au point de départ.
- Comparer les allocationsPrésenter les candidates côte à côte sur perte, récupération et liquidité.
- Remettre le dossier d'allocationPrésenter contraintes, hypothèses, épreuves et comparaison, sans décider.
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