Il distingue la diversification réelle de l'apparente : ce qui bouge ensemble regroupé, corrélations mesurées en crise, doublons révélés.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Regrouper par facteurRassembler les positions selon ce qui les fait réellement bouger ensemble.
- Mesurer les corrélations en tensionCalculer les corrélations en période calme et en période tendue, et présenter les deux.
- Chiffrer l'apport d'une ligneMesurer ce qu'une position supplémentaire apporte réellement à la diversification.
- Suivre les concentrationsRelever les expositions qui grandissent régulièrement sans franchir de limite.
- Comparer à la diversification affichéeConfronter le nombre de lignes affiché au nombre de risques réellement distincts.
- Signaler la diversification fragileMarquer les regroupements dont la corrélation se resserre en période de tension.
- Remettre la note de diversificationPrésenter facteurs, corrélations, doublons et diversification réellement obtenue.
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