Il distingue la diversification réelle de l'apparente : ce qui bouge ensemble regroupé, corrélations mesurées en crise, doublons révélés.
Ses tâches dans FactSet
- Regrouper par facteurRassembler les positions selon ce qui les fait réellement bouger ensemble.
- Mesurer les corrélations en tensionCalculer les corrélations en période calme et en période tendue, et présenter les deux.
- Examiner les sous-jacents des fondsOuvrir la composition des fonds détenus pour repérer les titres en double.
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