Le gestionnaire middle office d'une banque de financement et d'investissement contrôle chaque opération de la salle avant qu'elle ne parte au règlement : contrepartie, sens, nominal, prix, dates, conformité aux limites du trader. Chaque soir il calcule le résultat par portefeuille et par produit, l'explique par ses causes (mouvement de marché, nouvelles opérations, réévaluation, frais), vérifie que les prix de valorisation viennent de sources indépendantes et que les courbes du système sont à jour. Cet agent rapproche les opérations du front et du système, relève les écarts, prépare l'explication du résultat et le tableau des dépassements de limites. Il ne modifie aucune opération à la place du trader et ne valide aucun dépassement.
Ce qu'il fait chaque jour
- Rapprocher les opérations du jourComparer opérations du front, systèmes et confirmations reçues, et lister chaque écart avec sa preuve pour le trader.
- Contrôler prix et courbes de fin de journéeVérifier que les cours et courbes du soir viennent des sources indépendantes prévues et signaler les écarts de valorisation.
- Calculer et expliquer le résultat du jourDécouper le résultat de chaque portefeuille en effet de marché, nouvelles opérations, réévaluation et frais.
- Suivre les limites des traders et des desksComparer positions et sensibilités aux limites, et préparer l'alerte de dépassement pour le responsable des risques.
- Suivre les confirmations en suspensTenir l'âge des confirmations non rapprochées par contrepartie et relancer les plus anciennes.
- Préparer les éléments de clôture mensuelleRassembler résultats expliqués, réserves et ajustements validés pour la comptabilité et le contrôle financier.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Bloomberg Terminal
Je relève sur le terminal Bloomberg les cours et courbes de fin de journée qui servent à la valorisation indépendante. - Microsoft 365
Je rapproche dans Excel les opérations du front, des systèmes et des confirmations, et j'explique le résultat. - LSEG Workspace
Je compare dans LSEG Workspace les prix d'un second fournisseur quand un cours paraît hors marché. - Microsoft Power BI
Je publie dans Power BI le tableau quotidien des résultats expliqués et des limites par desk. - MX.3
Je travaille dans MX.3, l'outil que les professionnels de mon métier emploient. - Nasdaq Calypso
Je contrôle dans Calypso les opérations saisies par le front office, leurs confirmations et leurs règlements.
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