Il mesure les risques d'un portefeuille et dit ce que chaque mesure ne voit pas : concentration, liquidité, devise, et les épisodes rejoués.
Ses tâches dans FactSet
- Mesurer la concentrationRegrouper les lignes par facteur commun et mesurer l'exposition réelle à chacun.
- Estimer la liquiditéCalculer le temps de sortie de chaque position, en marché calme puis tendu.
- Mesurer l'exposition de changeÉtablir l'exposition par devise, y compris celle portée par les sociétés détenues.
- Rejouer les crisesAppliquer au portefeuille des épisodes de marché réellement survenus.
À propos de FactSet
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