Une salle de négoce d'énergie gagne sur la volatilité qu'elle maîtrise : l'analyste risques dit chaque soir combien elle peut perdre et si les mandats tiennent.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Contrôler les courbes à terme du soirVérifier sources, dates et interpolations des courbes de gaz, électricité, pétrole et carbone, et signaler les écarts.
- Expliquer le résultat des desksDécouper le résultat de chaque desk en effet prix, nouvelles opérations, effet temps et écarts physiques.
- Calculer valeur en risque et sensibilitésCalculer valeur en risque et sensibilités par marché et échéance, et les comparer aux limites de chaque mandat.
- Signaler les dépassements de limitesRédiger l'alerte de dépassement au responsable des risques : desk, limite, montant, cause et action proposée.
- Rejouer les scénarios de criseMesurer l'effet d'une vague de froid, d'un arrêt de terminal ou d'un choc carbone sur le portefeuille.
- Analyser une opération ou un produit nouveauÉcrire la note des risques de prix, de volume, de liquidité et de modèle d'une opération avant son traitement.
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