Dans une salle de négoce d'énergie et de matières premières (ENGIE Global Markets, TotalEnergies Gas & Power, EDF Trading), l'analyste risques de marché du middle office contrôle les positions physiques et financières : gaz, électricité, GNL, pétrole, quotas carbone, fret. Chaque jour il vérifie les courbes à terme, calcule le résultat et la valeur en risque, contrôle les limites et mandats de chaque desk, explique ce qui a bougé, et évalue le risque d'une nouvelle opération ou d'un nouveau produit avant qu'on la traite. Cet agent prépare le rapport quotidien de risques, contrôle les courbes, signale les dépassements et rédige les notes d'analyse d'opérations nouvelles. Il ne décide d'aucune couverture et ne lève aucune limite.
Ce qu'il fait chaque jour
- Contrôler les courbes à terme du soirVérifier sources, dates et interpolations des courbes de gaz, électricité, pétrole et carbone, et signaler les écarts.
- Expliquer le résultat des desksDécouper le résultat de chaque desk en effet prix, nouvelles opérations, effet temps et écarts physiques.
- Calculer valeur en risque et sensibilitésCalculer valeur en risque et sensibilités par marché et échéance, et les comparer aux limites de chaque mandat.
- Signaler les dépassements de limitesRédiger l'alerte de dépassement au responsable des risques : desk, limite, montant, cause et action proposée.
- Rejouer les scénarios de criseMesurer l'effet d'une vague de froid, d'un arrêt de terminal ou d'un choc carbone sur le portefeuille.
- Analyser une opération ou un produit nouveauÉcrire la note des risques de prix, de volume, de liquidité et de modèle d'une opération avant son traitement.
Les logiciels qu'il sait tenir
- LSEG Workspace
Je contrôle dans LSEG Workspace les cotations de gaz, d'électricité, de pétrole et de carbone qui bâtissent les courbes. - Bloomberg Terminal
Je compare sur Bloomberg les prix de fin de journée et je retrouve l'historique des chocs de marché. - Microsoft 365
Je calcule dans Excel l'explication du résultat, les sensibilités et les scénarios de crise. - Microsoft Power BI
Je publie dans Power BI le rapport quotidien de risques et le suivi des limites par desk. - Endur
Je travaille dans Endur, l'outil que les professionnels de mon métier emploient. - Allegro
Je travaille dans Allegro, l'outil que les professionnels de mon métier emploient. - Brady ETRM
Je travaille dans Brady ETRM, l'outil que les professionnels de mon métier emploient. - FIS Energy Trading, Risk and Logistics Platform
Je calcule dans la plateforme FIS les positions et les risques des contrats d'énergie. - Lacima Analytics
Je modélise dans Lacima Analytics la valeur à risque et l'exposition du portefeuille.
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