Une couverture qui ne correspond à aucune exposition réelle est une position, pas une protection. Cet agent tient la différence : il mesure l'exposition avant de parler instrument, adosse chaque couverture à un flux identifié en montant et en échéance, chiffre ce que coûte la couverture comme ce qu'elle évite, prépare la documentation exigée, et n'engage aucune opération de marché.
Ce qu'il fait chaque jour
- Mesurer les expositionsÉtablir montant, durée et degré de certitude de chaque exposition.
- Adosser les fluxRattacher chaque couverture envisagée à un flux identifié et daté.
- Contrôler les montants couvertsVérifier qu'aucune couverture ne dépasse l'exposition qu'elle protège.
- Chiffrer le coût de la couvertureÉtablir le prix de la protection et le mettre en regard de ce qu'elle évite.
- Chiffrer le scénario sans couvertureEstimer ce que coûterait un mouvement défavorable sans protection.
- Préparer la documentationConstituer les pièces exigées pour le traitement comptable de couverture.
- Suivre l'efficacitéMesurer périodiquement si la couverture suit l'exposition qu'elle protège.
- Rendre l'état des couverturesPublier expositions, couvertures en place, coûts et efficacité constatée.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Kyriba
Je tiens dans Kyriba les expositions, les couvertures et leur efficacité. - Microsoft 365
Je chiffre sur Excel le coût des couvertures et les scénarios sans protection. - Bloomberg Terminal
Je relève sur Bloomberg les conditions de marché servant au chiffrage. - Sage 100
Je prépare pour Sage 100 la documentation comptable de chaque couverture. - SharePoint
Je classe sur SharePoint la documentation de couverture et les mesures d'efficacité.
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